用IT技术玩金融系列文章，将介绍如何使用IT技术，处理金融大数据。在互联网混迹多年，已经熟练掌握一些IT技术。单纯地在互联网做开发，总觉得使劲的方式不对。要想靠技术养活自己，就要把技术变现。通过“跨界”可以寻找新的机会，创造技术的壁垒。 金融是离钱最近的市场，也是变现的好渠道！今天就开始踏上“用IT技术玩金融”之旅！ 关于作者： 张丹(Conan), 程序员Java,R,Javascript weibo：@Conan_Z blog: http://blog.fens.me email: bsspirit@gmail.com 转载请注明出处： http://blog.fens.me/finance-chase-sell/ 前言 久经股市的老股民，通常都会使用一种常见的交易策略，追涨杀跌交易法。追涨杀跌法，是股市操作的一个重要技巧，就是在股市上涨时买入股票，股市下跌时卖出股票。如果操作得当是很好的赢利手段，在中国股市2015年上半年的牛市中，追涨杀跌交易法就是交易神器法门。 目录 什么是追涨杀跌？ 追涨杀跌的建型和实现 模型优化 1. 什么是追涨杀跌？ 追涨杀跌是金融市场的专业术语，是金融技术派操盘的一种方式，与抄底摸顶的操作方式刚好相反。追涨杀跌的操作方法是，金融市场中在金融产品(股票，期货，外汇等)价格上涨的时候买入，以期待涨得更多，并以更高的价格卖出获利；在价格下跌的时候卖出进行止损，不管之前金融产品买入的价格是多少，都立刻卖出，以避免更大的损失。 追涨 追涨通常有2种情况，短线追涨和中线追涨。以股票交易为例。 短线追涨：当天股价已经涨了5个点或更多，这时追进去买入，期待当天收盘涨停，等下一个交易日高价卖出，这就是短线追涨。 中线追涨：某只股票的股价已经上涨了一段时间，走势很强，底部上涨已经有30%或更多，这个时追进去买入，期待后势持续上涨，是中线追涨。 不论短线追涨还是中线追涨，我们追涨的理由和判断的标准都是一样的，“涨得好的股票说明走势很强，那么追强势股期待股票持续上涨”。但从另一个角度看，追涨的风险也是很大的，关键在于我们不知道它能涨到什么时候，到什么位置可能会回调，什么时候是庄家出货。所以说追涨技巧性很强，什么情况下能追，什么情况下不能追，都是很有讲究的。 杀跌 杀跌也是一门较深的操作技巧，杀得好的话既可以回避风险。如果不能进行杀跌的准确判断，则很可能会发生硬性止损，导致严重的亏损。 采取杀跌战术，必须掌握以下操作要点： 杀跌的重要前提是知变，就是对消息、对量能、对周边各种因素的影响有一个准确的、快速的知变过程。 杀跌要善于观察盘面、形态、消息、舆论等方面的细微变化，在对大盘作出准确估量的基础上，迅速作出反应就是确定卖出哪支股票，卖出多少等。 杀跌要善于思考大盘与目标股之问的正向、反向的相关性，及目标股的能量能等方向的关系，从中找出变动的规律。 当市场利好消息接踵而至时，应随时准备卖出股票。当利好出尽就会转向利空，往往消息明朗时，股价早已下跌大半，导致措手不及。 杀跌的后续操作就比较简单了，只需保持良好的心态，耐心等待见底信号后再抄底。一般只有在底部成功接回股票或换股才算成功的杀跌，否则杀跌会失去意义。应保持耐心，千万不要在股价反弹时贸然介入，否则屡买屡跌、会加大损失，应待股价反转时再介入。 追涨杀跌的技巧 要观大势，看清整个市场多空对决的优势一方是谁。 追涨杀跌的假设条件： 市场处于强势交易格局。强势格局赋予个股良好的运作基础；相反，如果市场处于平衡状态，就不适合进行追涨杀跌，更适合高抛低吸。 市场形成了鲜明并有持续性上涨能力的热点或板块效应。 追涨操作的对象： 市场形成鲜明的可持续性的热点时，可追涨这个热点。从理论上讲，只要把握热点板块就能获利，追涨时应重点关注龙头企业。比如：沪深300指数的成分股，就是不错的选择。 形成明显的上涨趋势的个股可以考虑追涨。个股突破重要的压力线，如头肩底形态的颈线位、整理箱体的箱顶位、三角形的上边眼、长期下降趋势线等，待回抽确认其突破的有效性后，可考虑追涨。 追涨杀跌的注意事项: 追涨时应设好止盈位和止损位，确定自己的大致盈利目标。 追涨杀跌应该注意频率的减少，过于频繁的操作，一旦失误增多会严重影响情绪。 追涨杀跌中要多一分平和的心态，少一些侥幸；多一分理性,少一分感性。 追涨杀跌的市场操作 在弱市中，短线追涨往往容易被套，因为弱市里大部分股票的行情只有一天，当天追得高了，第二天多半没有获利逃出的机会。相反，弱市中，中线追涨比较可取，能够在弱市中保持强势的股票不多，但这种强势反而可以持续。但很多时候，弱市中这样的股票反倒不敢追了。 有些人专门追涨停板，追新股开板，追次新股开板等，对于2015年上半年IPO的新股来说收获颇丰，如暴风科技，中超电缆等，其他的时候可能用这套追涨停策略就行不通了。 我自己操作并不会追涨，安全第一，虽然还没有吃过追涨的亏，但由于本人目前还不具备基本面的分析能力，也没有消息的渠道，仅仅从技术指标入手，投机性太重，很容易被庄家玩死的。道理很简单，因为如果追涨了，下跌的空间自然就大了，尤其中线追涨，庄家获利后随时可能出货。这时候就必须要做好杀跌的策略。庄股出货跌个50%太普遍了，而且跌下去就很难再起来，这种时候不杀跌就等于自杀。所以，追涨之前一定要想清楚，务必先设好止损位，不能只憧憬获利的美妙。 杀跌也有讲究，不是一跌就杀，震荡、洗盘是很常见的，问题在于正确地区别震仓与出货是很难的，所以很多人是硬性止损，即预先设定价位或百分比，到这个位置就坚决出局，不管它是震仓还是庄家出货。这个时候如果没有基本面的判断或第一手消息的来源，就容易被震荡出局。当然，和不确定的风险相比，我其实更愿意早点出来。 2. 追涨杀跌的建型和实现 既然我们要进行追涨杀跌的操作，就要定义什么是追涨，什么又是杀跌，需要把追涨杀跌的概念量化出来，从而进行建模和实现。对于短线追涨策略可以简单粗暴地选择当日涨幅超过5%的股票进行买入，第二日开盘卖出或到止损位卖出，并没有太多的技术细节，再计算一下胜率概率，就能知道我们要不要短线追涨。 下文我们将以中线追涨为例，进行建模和程序实现。 那么对于中线追涨的情况，我们核心的策略思路就可以转化为，当股价(成交量)向上突破最近20日最高价格(量)时买入，当股价向下突破最近10日最低价格卖出，并以沪深300成分股做为股票交易的标的。其中，为什么是20日最高和10日最低都是经验值，可以做为模型参数进行训练和优化。选择沪深300成分股为标的，是考虑到这些股票都是各个板块的强势股或龙头股，要符合追涨杀跌的假设条件。 …
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