用IT技术玩金融系列文章，将介绍如何使用IT技术，处理金融大数据。在互联网混迹多年，已经熟练掌握一些IT技术。单纯地在互联网做开发，总觉得使劲的方式不对。要想靠技术养活自己，就要把技术变现。通过“跨界”可以寻找新的机会，创造技术的壁垒。 金融是离钱最近的市场，也是变现的好渠道！今天就开始踏上“用IT技术玩金融”之旅！ 关于作者： 张丹(Conan), 程序员R,Nodejs,Java weibo：@Conan_Z blog: http://blog.fens.me email: bsspirit@gmail.com 转载请注明出处： http://blog.fens.me/finance-mojie 前言 进入2016年，伴随世界经济危机的到来，中国互联网创业，也在经历长时间的寒冬，有不少的公司都因资金链断裂，停止了运营。与寒冬反差很大的是，AI技术却火了起来，受到资本的追捧。智能投顾作为金融领域的AI热点，一直在持续升温。 到2016年底，招商银行发布了一个名为“摩羯智投”的应用，一下子吸引了众多人的眼球，打开了银行进军智能投顾领域的大门。本文将用数据来解读“摩羯智投”的到底是怎么玩的。 目录 摩羯智投介绍 数据收集 数据建模分析 结论 1. 摩羯智投介绍 摩羯智投，是招商银行在2016年12月6日发布的一款手机端应用，嵌入在招商银行的APP中，加入了FinTech理念，把金融和人工智能进行了结合。 按招商银行发布的文章中介绍，摩羯智投是运用机器学习算法，构建的以公募基金为基础的、全球资产配置的“智能基金组合配置服务”。在客户进行投资期限和风险收益选择后，摩羯智投会根据客户自主选择的“目标—收益”要求、构建基金组合，由客户进行决策、“一键购买”并享受后续服务。 摩羯智投并非一个单一的产品，而是一套资产配置服务流程，它包含了目标风险确定、组合构建、一键购买、风险预警、调仓提示、一键优化、售后服务报告等，涉及基金投资的售前、售中、售后全流程服务环节。比如，摩羯智投会实时进行全球市场扫描，根据最新市场状况，去计算最优组合比例，如果客户所持组合偏离最优状态，摩羯智投将为客户提供动态的基金组合调整建议，在客户认可后，即可自主进行一键优化。 摩羯智投的开机画面。 看完招商银行官方的介绍，接下来我们从数据进行分析，看看“摩羯智投”到底有多智能。 2. 数据收集 要做数据分析，我们就要以数据来思考。我的思路，要先收集数据，把应用所有的输入项和输出项的数据进行整理，然后我们通过统计的方法和金融知识来找到数据之间的关系。 注：由于应用中没有明确的字段定义，下面字段我按照字面意思进行解读。 数据输入项只有2个字段，包括 大致投资期限：从投资开始到投资结束的期限。 风险承受能力：承担多大的风险，以及风险带来的损失。 数据输出项，字段就比较多，包括 模拟历史年化收益（%)：对历史数据回测，所获得的年化收益率。 模拟历史年化波动率（%)：对历史数据回测，所获得的年化波动率。 模拟历史收益(元)：在投资10000元，并持有一年，所获得的收益金额。 95%的概率下亏损(元)：在95%概率下最大亏损金额。 固定收益（%)：固定收益类基金的配置比例。 现金及货币（%)：现金货币类基金的配置比例。 股票类（%)：股票类基金的配置比例。 另类及其他（%)：另类投资的类基金的配置比例。 投资组合收益率曲线：按比例构成的组合，生成的收益率曲线。 投资组合配置详情：4类资产对应的具体基金品种和配置比例 对应到“摩羯智投”的操作界面上，我标出了输入数据和输出数据的提取点。 根据界面来收集到的数据，整理为CSV格式，便于之后的分析。数据收集，我分别存储到了3个CSV文件中。 a.csv:用于收集第1-2个界面的数据，用户直接输入和输出数据，包括：大致投资期限(term)，风险承受能力(rick)，模拟历史年化收益(ret)，模拟历史年化波动率(vol)，模拟历史收益(gains)，亏损(loss)，固定收益(fixed)，现金及货币(cash)，股票类(stock)，另类及其他(alter) b.csv:用于收集所有标的基金所对应的市场数据，从wind中采集，包括：基金名称(name)，基金代码(code)，基金成立时间(create)，基金类型(type)，净值20140101(first2014)，净值20150101(first2015)，净值20160101(first2016)，净值20161208(last) c.csv:用于收集第3个界面的数据，每个组合的标的基金的配置比例，包括：大致投资期限(term)，风险承受能力(rick)，基金类型(type)，基金代码(code)，配置比例(weight) a.csv的数据样例前10条，如下： b.csv的数据样例前10条，如下： c.csv的数据样例前20条，如下： 这里还需要特别说明的事，由于应用的数据，可能会动态的发生变化，我是采集的2016年12月8日的“摩羯智投”应用中的数据。 多说一句，数据花点时间谁都可以在应用中拿到，虽然我已经整理了数据，但请大家不要太随意地张嘴要数据和代码，毕竟写一篇文章非常辛苦。如果你想直接用我的数据和代码，请扫文章下面二维码，请作者喝杯咖啡吧。 :_D …
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