以前只知道算回归系数的话，要么直接去解，要么就是做qr分解，要么就是梯度下降。
今天重温Mostly Harmless Econometrics （36页，脚注）才发现还有一个小的技巧：

当然大多数情况下这也没啥帮助，因为要先算残差，比如有三个x的话要先算出来有两个x的时候的残差。可是在除了x只有一个虚拟变量的时候就很管用了，可以直接算出来x的系数，因为y~(0,1)这样的回归系数直接就是1和0两个组的均值差，这样就可以很方便的算残差了。

mark。