银河金工

分级基金统一定价模型&期权复制北京专场

【时间】周五上午10:00~11:30（2015年12月18日）

【地点】北京西城区金融街35号国际企业大厦C座1518。

【主讲内容】

【第一部分】：《分级基金AB份额统一定价模型》

主讲人：朱人木

内容简介：模型将影响分级基金的大部分因素统一到一个模型中，对分级A、B进行定价。已经将分级基金定价过程中主观因素降到最低。本模型非常严格的分析了分级基金的现金流情况，理论基础非常好，分析过程也非常严密，考虑的因素也非常全面,从理论上讲已经非常完美。在实战方面，本模型的功能非常多，可以用定价来指导投资，也可以用来分析分级基金投资中遇到的各种问题，也可以对各种因素对分级A、B价值的影响比较理性的分析,首次将分级基金的期权价值分析的比较透彻。

【第二部分】：《 期权复制 》

主讲人：吴俊鹏

内容简介：对于基金等金融机构通常需要进行风险管理，而有些期权等产品是为特定目的设定，而市场上没有现成的工具直接对冲来完成风险管理，这就需要我们来构造。通常的方法有裸露头寸和带保头寸、止损交易、Delta 对冲等。这里我们讨论利用Delta 对冲方式来实现期权复制

PS:  据悉郑老师也会到场，介绍一下集思录分级基金数据，如果看见他一定要跟他打个招呼，还可以给你的《分级基金与投资策略》签名，这本书可是分级投资必备……