DataSay9：2007与2015的市场轮回的比较-杠杆是个引力波
理论泛滥的时代，我们无需再继续争论。数据的时代，一切以数据结果为准。历史数据的统计或许对我们有很多启发，为此合晶睿智订阅，开始一个新的文章系列DataSay，欢迎大家提出问题，根据问题的热度，Aris会择机用数据统计的方式展示给大家。
2015年2月份购买了一个封闭期一年的私募基金，根据自己的经验判断，牛市刚开始至少也有要持续一年。可是打死也没有想到，只过了4个多月市场就见顶了，也就是2015年6月份。在见顶之前，那时还有一个想法就是，如果牛市在重来一次就好了…… 现在看看梦想实现了一半，起码又回到了起点，但是啥时候再牛就不知道了……
昨天晚上突生比较一下2007年与2015年市场轮回。
分别选取两次牛市的起点：2006-4-21与2014-7-18，并分别向后延后760个交易日与380个交易日。开始提取数据绘图：
左上角的图为2007年市场轮回，右上角的图为2015年市场的轮回。为将两个图片进行比较，我们都分别以2006-4-21与2014-7-18的沪深300指数价格作为基点进行归一处理，得到图像为下方图片。
结论：杠杆是个引力波
通过最近的引力波科普，我们知道引力波可以改变物体的长度。相比两次市场轮动，2015年的比2007年无论长度或者高都有50%以上的缩小。看来杠杆也是引力波，这个引力波还真不小。关键问题，引力波源是啥呢？
Matlab程序（需要wind接口为Matlab提供数据）
%Code by Ariszheng at 2016-2-13
%获取数据
StockList=’000300.SH’ ;%
w=windmatlab;
[w_data,w_codes,w_fields,w_times,w_errorid,w_reqid]=w.wsd(StockList,’close,volume’,’2005-01-02′,’2016-02-05′);
%两个起点分别为2006-4-21与2014-7-18；
IdxA=find(w_times>=datenum(’2006-4-21′),1,’first’);
IdxB=find(w_times>=datenum(’2014-7-18′),1,’first’);
DataA=w_data(IdxA:IdxA+760,:);
DateA=w_times(IdxA:IdxA+760);
DataB=w_data(IdxB:IdxB+380,:);
DateB=w_times(IdxB:IdxB+380);
subplot(2,2,1)
plot(DateA,DataA(:,1),’b’,’LineWidth’,3);
dateaxis(‘x’,2)
xlabel(‘时间’)
ylabel(‘价格’)
legend(’2006-2008沪深300指数’)
xlim([DateA(1),DateA(end)])
subplot(2,2,2)
plot(DateB,DataB(:,1),’r’,’LineWidth’,3);
dateaxis(‘x’,2)
xlabel(‘时间’)
ylabel(‘价格’)
legend(’2014-2016沪深300指数’)
xlim([DateB(1),DateB(end)])
subplot(2,2,[3,4])
plot(DataA(:,1)/DataA(1,1),’b’,’LineWidth’,3);
hold on
plot(DataB(:,1)/DataB(1,1),’r’,’LineWidth’,3);
legend(’2006-2008′,’2014-2016′);
xlabel(‘交易日’)
ylabel(‘归一价格’)
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