HR  合晶睿智

2016年6月25–26日 上海

● 2012中国期货市场资产管理业务的开闸，标志着中国CTA基金元年诞生，意味中国一个全新投资主体–CTA基金，正式登堂入室，成为继共同基金、对冲基金后又一只进入中国主流投资世界的正规军。同时，2016年以来，随着股票程序化打压，股指期货持续贴水，大宗商品市场却异常火热，CTA基金业绩不仅不受市场牛熊影响，反而获得丰厚的获利机会，收到个人投资者到大型金融机构的青睐。那么什么是CTA？CTA基金业绩特征是什么？投资理论、策略类型及服务对象和社会价值等等疑惑、问题摆在业内从业者及业务投资者面前。

● 嘉石点金结合业界需求，邀请业界知名私募量化投研团队，精心设计并推出“CTA期货量化实战培训班”，为大家深度解析期货量化策略，带领大家遨游期货量化的海洋！

 

报名咨询：

邱老师 13681238201（微信）

 

课程目的：

通过2天培训让您全面了解量化投资、期货量化、期货投资的理念、方法、工具、实操流程、重点事项等内容。帮您从实战角度构建以期货量化投资为核心目的的知识框架，解析期货量化投资实战中的理论知识、程序设计、工具运用方法，学习实际投资中的交易策略、风险控制、交易策略，帮助您快速上手期货量化投资！

学习成绩优异者有机会参与嘉石点金人才孵化计划。

 

课程特色：

● 注重整体性和系统性和统一性，以专家归纳总结为主线，采取雅俗共赏模式展开，力求勾勒出期货量化投资体系感、脉络感、发展观；

● 放弃传统教科书式讲解，追求理论之间的联系、演变和发展，力求理论与市场吻合，全程投资经验加模型代码开发模式，注重实践性；

● 自始至终围绕着认清环境，提升投资能力出发点和落脚点讲解，尽量击穿理论、市场、策略、代码、实盘等多个层面的问题，到达投资、研究、交易于一体；

● 赠送大量珍贵经典模型、专家实盘模型源码及相关电子资料；

● 加入期货量化圈，获得长期交流讨论合作机会。

课程内容一览：

我们精心准备课程，力求全面展现期货量化投资轮廓，深度挖掘期货量化投资核心。

第一天课程：

课程一：期货量化入门与体系

主讲嘉宾：高健

授课时间：2016年6月25日（周六）上午

一、期货投资基础

1、期货品种详解

2、程序化基本特征

3、基本面分析与量化

4、技术分析与量化

二、期货量化投研流程

1、趋势跟踪理念与思路

2、震荡反转理念与思路

3、套利策略的逻辑和思路

4、程序化设计要素及步骤

5、程序化变量设计与参数优化

6、程序设计评估体系

7、过滤器设计原则与思路

8、交易思想提炼原则与方法

 

课程二：交易系统详解与实战

主讲嘉宾：刘寅

授课时间：2016年6月25日（周六）下午

一、编程基础入门1、TB零基础入门

2、TB函数库体系详解

3、TB实盘交易环境配置

二、趋势跟踪系统

1、经典趋势跟踪系统代码深度解析

2、经典趋势跟踪系统发展、进化与创新

3、趋势跟踪系统实战运用

三、震荡反转系统

1、经典震荡反转系统代码深度解析

2、经典趋势跟踪系统发展、进化与创新

3、震荡反转系统实战运用

四、趋势震荡结合系统代码深度解析

五、套利系统

1、统计套利策略系统代码深度解析

2、套利系统实战运用

 

晚间深度互动：投资理念、实战经验教训、实战问题讨论

互动主持：部分授课嘉宾

互动时间：2016年6月25日（周六）晚间（16：30-21：30左右）

备注：自由参加

 

第二天课程

课程三：量化投资理论进阶

主讲嘉宾：高健

授课时间：2016年6月26日（周日）上午

一、策略组合与品种选择

1、品种波动性度量

2、品种流动性度量

3、品种与策略组合与分配原则

4、多目标优化策略组合模式

二、资金管理、风险控制及程序化交易成长

1、资金管理目标原则

2、风险计量常规方法

3、资金管理与策略绩效组合控制

4、程序化交易心态修炼图

5、程序化交易职业发展路径

课程四：量化投资进阶实践

主讲嘉宾：刘寅

授课时间：2016年6月26日（周日）下午

一、策略组合与品种选择

1、品种波动性监测模型开发与运用

2、品种流动性监测模型开发与运用

3、TB与Excel策略组合案例实现

4、品种仓位再平衡案例实现

二、资金管理、风险控制

1、风险计量函数编写

2、资金管理工具运用及代码实现

3、资金管理与策略绩效组合代码实现

4、基于海龟法则的全面资金管理案例和代码实现

讲师介绍：

高健   北京中金量化科技投资有限公司创始人，中国跨学科金融科技智库联合创始人，中国人民大学量化投资客座教授，原中国国际期货有限公司资管中心副总裁兼总监，原中期金融工程实验室投资总监，原中期资产管理有限公司交易部总监，原中期研究院量化策略部主管，北京量化投资学会秘书长、中国量化投资学会专家成员、北京大学金融学研究生。国内最早从事高频交易量化团队，擅长量化策略研究和多模型协同交易，CTA研究和评估专家。参与编写《期货CTA业务模式及配套制度建设》。

刘寅   中国量化投资学会专家，毕业于北京邮电大学电信工程专业，先后就职于浙商期货，捷豹国际投资集团等专业投资机构。拥有多年量化交易策略研发经验，在过去几年实现了较为稳定的业绩，在CTA量化投资组合设计以及风险控制等方面具有丰富的实践经验，研究方向包括商品指数化策略、商品对冲套利、趋势跟踪、内外盘套利等多个课题。

培训时间及报名信息：

招生对象

有一定投资股票期货经历、希望了解或加强量化投资相关知识、经验，提高实战水平的个人投资者、提高业务水平的金融从业人员、需求量化投资合作机会的伙伴。

培训时间

2016年6月25-26日（两天）

培训地点

上海 上海期货大厦 (具体上课和住宿地点另行通知)

培训费用

4800/人（包两天午餐、晚餐，住宿自理或代为预定）

报名方式

 

报名咨询：

邱老师 13681238201（微信）

 

付费方式：

账户信息：

开户名称：北京明日嘉石科技有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京科技园区支行

银行账号：0200296709000101584

[请务必在汇款时备注参会嘉宾的单位+姓名]

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