课程十Matlab在期货量化投资的运用一、基于MATLAB的简单均线交易系统二、基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统三、基于MATLB的期现套利四、基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）五、基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）六、基于MATLAB的品种波动性分析七、基于MATLAB的交易品种相关性分析八、基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介九、基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用十、学习MATLAB的一些资源课程十一Matlab在股票量化投资的运用测一、做多单向策略二、多空双向策略三、股票单因子策略四、分级基金套利五、轮动套利课程十二支持向量机的理论与应用一、支持向量机理论相关二、What is SVM?三、统计学习理论（Statistical Learning Theory）——SVM的理论基础四、SVM的基本思想五、Libsvm中采用的各种SVM模型六、支持向量机应用相关七、初识SVM分类与回归八、LIBSVM参数介绍九、SVM的具体应用案例简介十、LIBSVM-FarutoUltimate工具箱及GUI版本介绍与使用
讲师介绍：
郑志勇集思录副总裁、合晶睿智创始人先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，同时也编著了多本教材，包括：《运筹学与最优化MATLAB编程》， 《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书。国内Matlab金融领域的权威人士。李洋（Faruto）某公募基金投资经理5年量化投资从业经验，先后就职于期货、保险、基金公司，从事量化投资相关工作。中国量化投资学会专家委员会成员、中国量化投资学会MATLAB技术分会会长，MATLAB技术论坛联合创始人，北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年MATLAB编程经验，Libsvm-MAT支持向量机加强版工具箱开发者FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱开发者，对量化对冲类策略、CTA类策略、套利类策略等有深入研究，且有多年量化投资实战经验，已出版《量化投资：以MATLAB为工具》、《MATLAB神经网络30个案例分析》和《MATLAB神经网络43个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法-基于MATLAB编程》等书籍。王洪武博士、副教授天津大学管理科学与工程专业博士，主要研究方向为金融物理学、量化投资，已发表SCI检索论文多篇，并担任Physica A: Statistical Mechanics and its Applications、Nonlinear Dynamics、Applied Mathematical Modelling、Applied Mathematics and Computation、Economic Modelling、Annals of Operations Research等多个国际期刊的匿名审稿人，具有10多年的Maltab编程经验。王洪武博士同时还是北京量化投资学会专家，多家私募机构特聘顾问，在量化投资上具有很深的理解和成功的实践。
