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期货量化实战培训班（三期）

2016年8月26–27日 广州

● 2012中国期货市场资产管理业务的开闸，标志着中国CTA基金元年诞生，意味中国一个全新投资主体–CTA基金，正式登堂入室，成为继共同基金、对冲基金后又一只进入中国主流投资世界的正规军。同时，2016年以来，随着股票程序化打压，股指期货持续贴水，大宗商品市场却异常火热，CTA基金业绩不仅不受市场牛熊影响，反而获得丰厚的获利机会，收到个人投资者到大型金融机构的青睐。那么什么是CTA？CTA基金业绩特征是什么？投资理论、策略类型及服务对象和社会价值等等疑惑、问题摆在业内从业者及业务投资者面前。

● 嘉石点金结合业界需求，邀请业界知名私募量化投研团队，精心设计并推出“CTA期货量化实战培训班”，为大家深度解析期货量化策略，带领大家遨游期货量化的海洋！

 

报名咨询：

邱老师 13681238201（微信）

 

课程目的：

通过2天培训让您全面了解量化投资、期货量化、期货投资的理念、方法、工具、实操流程、重点事项等内容。帮您从实战角度构建以期货量化投资为核心目的的知识框架，解析期货量化投资实战中的理论知识、程序设计、工具运用方法，学习实际投资中的交易策略、风险控制、交易策略，帮助您快速上手期货量化投资！学习成绩优异者有机会参与嘉石点金人才孵化计划。 

课程特色：

● 注重整体性和系统性和统一性，以专家归纳总结为主线，采取雅俗共赏模式展开，力求勾勒出期货量化投资体系感、脉络感、发展观；● 放弃传统教科书式讲解，追求理论之间的联系、演变和发展，力求理论与市场吻合，全程投资经验加模型代码开发模式，注重实践性；● 自始至终围绕着认清环境，提升投资能力出发点和落脚点讲解，尽量击穿理论、市场、策略、代码、实盘等多个层面的问题，到达投资、研究、交易于一体；● 赠送大量珍贵经典模型、专家实盘模型源码及相关电子资料；● 加入期货量化圈，获得长期交流讨论合作机会。

课程内容一览：

我们精心准备课程，力求全面展现期货量化投资轮廓，深度挖掘期货量化投资核心。

第一天课程

课程一：期货量化入门与体系

主讲嘉宾：刘寅

授课时间：2016年8月26日（周五）上午

一、期货投资基础

1、期货基本概念

2、期货品种介绍

3、期货研究投资框架

二、CTA基本概念

1、CTA简介

2、CTA业绩分析

3、CTA的特征及优势

4、CTA的收益来源及杠杆的使用

三、CTA策略的数据处理

1、数据处理的重要性

2、价格数据处理

3、交易所数据处理

4、现货数据处理

5、基本面数据处理

四、CTA策略构建与回测框架

1、CTA策略分类

2、CTA策略开发框架

3、技术分析的理论支撑

4、策略回测注意事项和常见陷阱

 

课程二：编程工具从入门到进阶

主讲嘉宾：刘寅

授课时间：2016年8月26日（周五）下午

一、期货量化工具介绍和比较

二、系统化交易的重要性和优势

三、TB基础知识1、Bar数据与TB公式运行机制2、变量和参数3、控制语句三、TB技术指标与用户函数的编写

1、技术指标编写

2、用户函数编写

四、TB交易策略实现

1、交易策略常用系统函数介绍

2、信号消失问题

五、TB交易策略进阶

1、经典止损止盈技术

2、跟踪止盈的实现和优点

3、动态增减仓位技术

4、多品种组合交易

 

晚间深度互动：投资理念、实战经验教训、实战问题讨论

互动主持：部分授课嘉宾

互动时间：2016年8月26日（周五）晚间（18：00-21：30左右）

备注：自由参加

第二天课程

课程三：CTA实盘策略开发

主讲嘉宾：刘寅

授课时间：2016年8月27日（周六）上午

一、趋势跟踪系统

1、趋势跟踪策略的理论基础

2、趋势跟踪策略的组件

3、趋势跟踪策略测试

4、经典趋势跟踪系统代码深度解析

(1) 波动率突破策略

(2) 震荡指标突破策略

(3) 一目均衡线策略

(4) 海龟策略

5、经典趋势跟踪系统发展、进化与创新

二、均值回归系统

1、均值回归策略种类

2、均值回归策略组件

3、经典震荡反转系统代码深度解析

(1) 基于形态的均值回归策略

(2) 基于震荡指标的均值回归策略

三、趋势震荡结合系统代码深度解析

四、套利系统

1、套利策略原理及资产对选择

2、资产间偏离程度度量

3、统计套利策略系统代码深度解析

五、实盘环境操作演示趋

1、势跟踪系统实战运用

2、震荡反转系统实战运用

3、套利系统实战运用

 

课程四：CTA量化实践进阶

主讲嘉宾：何川

授课时间：2016年8月27日（周六）下午

一、跨周期交易策略开发

1、跨周期策略的优势

2、跨周期数据调用解决方案

二、净头寸持仓的解决方案

三、构建期货投资组合

1、策略组合与品种选择

(1) 品种波动性、流动性监测模型开发与运用

(2) 资产选择逻辑与方法

(3) TB与Excel策略组合案例实现

(4) 品种仓位再平衡案例实现

2、资金管理、风险控制

(1) 风险控制的重要性

(2) 风险计量函数编写

(3) 单品种风险和头寸控制

(4) 投资组合风险和头寸控制

(5) 资金曲线管理

具体课程安排及授课讲师以实际安排为准，嘉石点金研究院保留最终解释权!

讲师介绍：

刘寅   中国量化投资学会专家，毕业于北京邮电大学电信工程专业，先后就职于浙商期货，捷豹国际投资集团等专业投资机构。拥有多年量化交易策略研发经验，在过去几年实现了较为稳定的业绩，在CTA量化投资组合设计以及风险控制等方面具有丰富的实践经验，研究方向包括商品指数化策略、商品对冲套利、趋势跟踪、内外盘套利等多个课题。

何川   中国量化投资学会专家。知名私募投资研究总监。北京邮电大学计算机专业PHD，美国普渡大学访问学者，研究方向为人工智能和数据挖掘。曾任方正中期期货量化投资负责人，对量化投资有深入的前瞻的理解，在量化投资的策略研发、组合管理、结构化产品设计各个方面有丰富的经验。

培训时间及报名信息：

招生对象

有一定投资股票期货经历、希望了解或加强量化投资相关知识、经验，提高实战水平的个人投资者、提高业务水平的金融从业人员、需求量化投资合作机会的伙伴。

培训时间

2016年8月26-27日（两天）

培训地点

广州 (具体上课和住宿地点另行通知)

培训费用

4800/人（包两天午餐、晚餐，住宿自理或代为预定）

报名方式

 

报名咨询：

邱老师 13681238201（微信）

 

付费方式：

账户信息：

开户名称：北京明日嘉石科技有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京科技园区支行

银行账号：0200296709000101584

[请务必在汇款时备注参会嘉宾的单位+姓名]

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