大致分为两类:(1)基于统计学的方法。比如最简单的ARMA,VAR等时间序列模型。这类方法里面最核心的问题是如何选择一个最优的预测模型,通常的办法有基于AIC,BIC等information criteria的模型选择。最近比较新且热门的方法有 model averaging,factor based index model, machine learing 中的 LASSO, regression trees (forest) 等等等。这类方法的主要问题是,他们有很好的 internal validity (内部合理性,抱歉不知道该怎么翻译。。),但是有不太好的 external validity。也就是说,in sample 的拟合都很好,但是预测的结果不一定好,尤其是在出现经济政策变动,突发事件的情况下。(2)基于结构模型的预测。经济学家,尤其是央行的经济学家,最关心的问题是当新的政策发布时,未来的经济走势会怎样。而当新的政策发布的时候,原来拟合得很好的模型可能就不适用于预测未来的走势了(Lucas critique)。在这种情况下,我们通过结构模型 (structural models)需要估计一些模型的基本参数(structural parameters)--- 一些不会随着政策变动而变动的参数,然后利用这些模型预测新政策的效果。现在很多国家的央行已经有了或者正在开始构建
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