这个话题很有意思。@332EM37 的回答基本上比较全面。这里补充几点:Risk quant虽然不像desk quant那样根据交易市场品种(Equities, Interest Rates, Commodities, Credit, etc.)具体的support某一trading desk, 但其编制大体上依然是align with business strategies的,可以分为market risk quant, credit risk quant (又可细分为wholesale credit, consumer credit), operational risk quant, CVA risk quant, model risk quant等。 每一种类型顾名思义,为其所在的风险部门提供量化建模策略,与risk management, risk reporting, technology等部门需要协同合作。不同种类的risk quant 需要的技能相差很大。相对而言, market risk quant 和CVA quant因为需要牵涉到大量的产品定价和对冲策略问题,比较偏重Q-quant (我个人并不是非常欣赏这种P/Q分类方法, 感觉有点过于简单粗暴)。 CVA quant甚至非常接近desk quant(因为要support CVA trading desk).
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