《Statistical Arbitrage Pairs Trading Strategies, Review and Outlook 》Author:Drauss Christopher0. 主要内容:从5大主流策略,分析统计套利策略的发展历史,各个算法的优缺点及可能改进方案,为学界和业界的研究人提供一个更全更新的视角。统计套利基础知识,参见:https://www.zhihu.com/question/383597351. 五大类策略a) 距离法(Distance Approach)b) 协整法(Cointegration Approach)c) 时间序列法(Time Series Approach)d) 随机控制法(Stochastic Control Approach)e) 其他方法(Machine Learning, Combined Forecasts Approach, Copula Approach, Principal Components Analysis Approach)3. 距离法该类方法经典包含的经典文献如下:经典方法介绍其中GGR最为经典。Gatev, E., Goetzmann, W. N., and Rouwenhorst, K. G. (2006). Pair str
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