7.8更新 - 我们发布了更加详细的接近paper质量的研究、思想以及Ricequant API的代码:配对交易(Paper Version)欢迎大家来做更详细的深入探讨。Happy Coding & Happy Trading :)------------------------自己最近在看配对交易方面的资料,主要是看Pairs Trading (豆瓣)这本书。看这本书的体会是配对交易利用的就是两支相关的股票价格的时间序列(股价时间序列为非平稳时间序列)可以通过线性组合得到一个新的平稳的时间序列(Engle和Granger将这一性质称为协整,他们也因此获得了03年的Nobel prize),利用平稳时间序列具有mean-reverting的性质来构造多空组合进行交易。简单来说,进行配对交易的步骤如下:1.发现可能具有协整性质的股票对。利用的方法为计算两只股票回报的相关系数,选出相关系数高的股票对。2.一旦确定了可能具有协整性质的股票对,我们就可以利用统计学的方法来检验这些股票对是否真的具有协整的性质。在这一过程中我们就可以确定协整系数以及价差是否具有mean-reverting的行为。3.最后我们需要确定策略的一些参数,比如利用多长的历史数据来确定股票对是否具有协整性质,当价差偏离均值多远时进场或退场等。看完了书就尝试了在A股市场试一试(准确说是part 1和part 2
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