数学上已经有一条定理,从根本上否定了任何所谓赌博“必胜策略”存在的可能性。这条定理是鞅理论里非常著名的optional sampling定理:该定理说,只要满足某些规范性的条件(可积,有界等),那么一个停时鞅的数学期望等于该鞅在初始时刻的数学期望。鞅(martingale)是一类满足某些数学条件的随机过程。撇开技术细节,我们可以说只要你以一定的本金开始参与“猜大小”的游戏,那么在每一轮结束后你拥有的金钱数量Xn就是一个鞅过程。根据该游戏的赔付规则,这个随机过程可以是鞅,上鞅或者下鞅(martingale, sub-martingale or super-martingale)。停时(stopping time)是一类满足某些数学条件的随机变量。直观的说,停时可以用来描述一种决定何时停止一个随机过程的策略。比如,“赢利达到本金的30%或亏损达到本金的10%就离场”,或者题主所述的“逢输翻倍”就是一个这样的策略。停时鞅(stopped martingale)是把鞅和停时结合在一起以后形成的一个随机变量。在我们假想的赌博游戏中,玩家“离场时拥有的金钱数量”这一个这样的停时鞅。对于停时鞅,直接应用optional sampling定理可得,该随机变量的数学期望取决于玩家的初始本金数。========================下面再稍微详述下optional sampling定理的应用
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